DI rizikos valdymas vyriausiajam rizikos pareigūnui
CRO į DI projektą žiūri kaip į modelio riziką. Tai reiškia: dokumentuotas modelio kūrimo gyvenimo ciklas, nepriklausoma validacija prieš gamybą, dreifo stebėjimas po diegimo, periodinis pakartotinis vertinimas. JAV bankuose karkasas yra SR 11-7, ES - EBI Vidaus modelių valdymo gairės ir DORA Reglamento V skyrius. ISO/IEC 42001:2023 šiuos reikalavimus apibendrina audituojama valdysenos sistema.
Modelio rizikos valdymo karkasas
Trys gynybos linijos: pirmoji - modelio kūrėjas (mūsų komanda kartu su jūsų verslo atstovais), antroji - nepriklausoma validacijos funkcija, trečioji - vidaus auditas. Kiekvieno modelio dokumente fiksuojame tikslą, mokymo duomenis, vertinimo rezultatus, ribotumus ir naudojimo apribojimus.
SR 11-7 ir EBI gairės
JAV Federalinio rezervo SR 11-7 ir EBI Vidaus modelių valdymo gairės nustato tą patį pagrindą: modelio inventorizacija, periodinė validacija, valdysenos komitetas, eskalacijos taisyklės. Kiekviena Impetora pristatyta sistema turi modelio kortelę, kuri tiesiogiai atitinka šių sistemų reikalavimus.
Dreifo stebėjimas
Trijų rūšių dreifas yra svarbus: duomenų pasiskirstymo, modelio veikimo ir koncepcijos. Kiekvienai sistemai diegiame ribines vertes, kurios automatiškai užfiksuoja dreifą, perspėja atsakingą asmenį ir, viršijus kritinę ribą, perjungia sistemą į šešėlinį režimą. Ataskaitos pateikiamos ketvirčiais.
Nepriklausoma validacija
Prieš gamybą atliekame validacijos seansą su jūsų rizikos komanda: vertinimo stendas, klaidų analizė pagal pavyzdžių rūšis, jautrių grupių sąžiningumo testas. Validacijos ataskaita yra sutarties priedo dalis ir turi būti patvirtinta prieš įjungiant sistemą gamybai.
Audito pėdsakas
Kiekvienas sistemos sprendimas susiejamas su modelio paleidimu, užklausos versija, įvesties duomenimis ir pateiktu šaltinio dokumentu. Audito pėdsakas yra tik papildomas (append-only), su kriptografine maišos grandine, todėl atstato gali būti tiek auditorius, tiek pats sprendimo gavėjas pagal BDAR 22 str.
Periodinis pakartotinis vertinimas
Vertinimo stendą pakartotinai paleidžiame kiekvieną kartą, kai keičiame pamatinį modelį, užklausų šabloną arba paieškos srautą. Regresijos testas turi išlaikyti pradinę kokybės ribą; jei ne, atnaujinimas atidedamas iki išspręsto regreso.
Lietuviška versija nuolat plečiama. Konkrečiam projektui kvietime pažintiniam pokalbiui arba rašykite info@ainora.lt.